금융 시장의 프랙탈 분석 Sviridov O.Y, Nekrasova I.V. 경제학 박사, 교수, 경제학 박사, 부교수, Southern Federal University 초록 이 기사는 금융 시장 분석을 위한 효율적 시장 가설(EMH)의 적용 가능성에 대해 질문합니다. 전반적인 목표는 금융 시장의 프랙탈 구조와 장기 기억의 개념을 기반으로 금융 자산의 미래 가격을 예측하는 방법을 분석하는 것입니다. 금융 시장의 프랙탈은 투자 범위가 다른 투자자 또는 차트의 가격 움직임 구성으로 해석됩니다. 이 기사는 금융 시장의 프랙탈 구조, 금융 시장의 비선형 분석 방법, 금융 시장의 장기 투자 범위에 대한 가소성과 장기 기억, 금융 시장의 프랙탈 분석, 금융 자산의 가격 예측을 위한 새로운 접근 방식을 검토합니다. 선형 패러다임의 단점을 제거합니다. 외환시장과 증권시장을 대상으로 한 조사 결과 금융시장에 대한 장기기억의 존재가 확인됐다. 결론 우리의 계산 결과는 시장 사건과 경제 지표가 무작위 현상이 아님을 보여줍니다. 시장은 프랙탈 구조와 장기 기억 및 가소성을 가지고 있습니다. 이 결론은 다른 시간 간격의 모든 데이터 시리즈에 대해 도달했습니다. 따라서 FMH는 경제 현상에 성공적으로 적용될 수 있다. 프랙탈에 대한 정보 영향의 신경 메커니즘 분석을 기반으로 투자 결정을 예측할 수 있다는 가정은 금융 시장의 투자자 행동을 이해하는 데 새로운 지평을 열어줍니다. 투자 의사 결정 과정을 이해하기 위해 다음과 같은 계획이 권장될 수 있습니다.첫 번째 단계에서 문제의 공식화는 결정의 목적과 맥락에 대한 관점을 만듭니다. 그것은 유기체의 내부 조건과 기근이나 미래 행동의 맥락에서 위협 수준과 같은 환경 요인에 대한 정보를 통합합니다. 다음 단계는 특정 행동 대안이 있는 선택 절차의 가치 또는 평가에 의해 결정됩니다. 세 번째 단계에서는 대체 솔루션을 비교하고 최상의 솔루션을 선택합니다. 이 단계를 작업 선택이라고 합니다. 선택한 작업을 구현한 후 결과가 계산되고 효율성이 평가됩니다. 마지막 단계는 훈련입니다. 훈련이란 메모리에 저장된 정보를 업데이트하여 모든 후속 단계를 더 효율적으로 구현하는 것을 의미합니다.
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트레이더인 우리에게 이것은 시장에서 보다 일반적인 프랙탈입니다. 더 많은 프랙탈이 있지만 이것들의 조합입니다.
