5 Attachment(s) 내가 당신에게 동전을 주고 당신이 앞면을 뒤집을 때마다 나는 당신에게 $94.64를 지불할 것이지만 당신이 뒷면을 뒤집을 때마다 당신은 나에게 $36.10를 지불한다면 당신은 기꺼이 거래를 수락하고 엄지 손가락이 나올 때까지 그 동전을 뒤집을 것입니다 떨어졌다. 동전의 무게 분포와 공기 역학을 수정하여 65%의 확률로 꼬리에 착지한다고 말하면 어떻게 됩니까? 당신은 훌륭한 통계학자로서 머릿속에 있는 기대를 재빨리 떨쳐버릴 수 있고, 만약 당신이 그 지불 비율을 유지할 수 있다면, 당신은 계속해서 뒤집힐 것이라는 것을 깨닫게 될 것입니다. 가능하다면 동전을 던질 로봇을 만들 수 있을까요? [힌트 힌트].
지수 선물 시장에서 나는 RTH 세션이 시작된 후, 즉 9:30 EST에 형성되는 개방 범위에 크게 의존합니다. 이것은 유동성이 시장에 쏟아져 들어오고 거래량이 가장 많으며 대부분의 사람들이 무언가를 성취하기 위해 가장 많은 돈을 사용하려고 하는 때입니다. 어제까지는 생각도 못했는데, FX 시장에서 그 개념에 어떤 엣지가 있는지 살펴보는 건 어떨까요? 그래서 다음 egy를 수동으로 다시 테스트하기 시작했습니다.
시스템뉴욕 오픈 후 처음 5분 막대 주위에 상자를 그려 막대의 최고점과 최저점을 명확하게 정의하는 상자를 그립니다. 이것을 Opening Range(OR, 줄여서)라고 합니다. 가격이 이 상자의 한 쪽에서 마감될 때까지 기다립니다. 즉, 처음 5분 막대의 고점 위 또는 처음 5분 막대의 저점 아래에서 닫힙니다. 동부 표준시 오전 8시에서 오전 11시 사이에 가격이 OR 위로 마감되면 OR 스프레드 0.5핍 상단에 구매 한도를 입력합니다. 가격이 OR 아래에서 닫히면 OR - .5핍 하단에 매도 한도를 입력합니다. 다음 중 하나가 발생할 때까지 기다리십시오.거래 반대쪽에서 가격이 닫힙니다. 시장에서 청산하고 3단계를 반복합니다. OR 배수에서 수익을 위해 청산합니다.저는 2x, 3x, 4x, 5x 및 10x 배수에 대해 EUR/USD만 테스트했습니다. 배수를 높이면 승률은 감소하지만 전체 순이익과 거래당 기대치는 증가합니다. 2배 배수에 대한 올해 첫 4개월 동안의 수익은 36.0%였으며 51.05%의 승률로 거래당 2%의 위험을 감수했습니다. 3배 배수에 대한 올해 첫 4개월 동안의 수익은 43.36%의 승률로 거래당 2%의 위험을 감수한 57.3%였습니다. 4배 배수에 대한 연초 4개월 동안의 수익은 거래당 2%의 위험을 감수하고 79.8%, 승률은 37.06%였습니다. 5배 배수에 대한 올해 첫 4개월 동안의 수익은 150.5%였으며 35.66%의 승률로 거래당 2%의 위험을 감수했습니다. 10배 배수에 대한 연초 4개월 수익률은 거래당 2%의 위험을 감수하고 27.27%의 승률로 158.1%였습니다.이러한 가정은 50:1 이상의 레버리지를 가정하지만 COMPOUNDING은 없습니다. 기간 내내 일관되게. 포지션 사이징은 아래에 설명되어 있습니다. 가격이 OR의 반대쪽에서 닫히지 않고 여러 타겟에 도달하지 않으면 23:55 EST에 거래를 마감합니다. 유일한 다른 규칙은 하루에 5개 이하의 거래를 입력하는 것입니다. 위치 크기 조정위치 크기 조정은 개방 범위의 크기를 기반으로 합니다. 수학은 다음과 같습니다.((계정 크기)*(위험 %))(10 * OR 크기) 이것은 아래에 언급된 한 가지 주의 사항과 함께 모든 거래 간에 일관된 위험과 보상을 생성합니다. 정지 손실 종료 절차에서 위에서 읽었지만 이 방법은 실제로 정지를 사용하지 않습니다. 시장에서 OR의 반대쪽을 넘어 종가를 사용합니다. 종종 가격은 OR 테이크 아웃 정류장을 통해 심지합니다. 우리는 그 중 하나가되고 싶지 않습니다. 거래 수를 크게 늘리고 우위를 줄입니다. OR 너머 종가를 스톱으로 사용함으로써 위험이 위에 정의된 개시 범위의 크기에만 국한되지 않음을 분명히 의미합니다. 우리의 위험이 더 큽니다. 따라서 이론적으로 일반적인 안전 수준보다 0.5% 포인트 낮은 위험을 사용하는 것이 현명할 것입니다. 대부분의 경우 거래가 손실로 마감되면 OR의 반대편에 있는 1~2핍 이내입니다. 그러나 정지를 위해 OR의 반대쪽을 넘어 종가를 사용하면 경우에 따라 거래를 큰 손실로 유지해야 합니다. 그럼에도 불구하고, 이백 테스트를 수행한 방법입니다. 아마도 더 좋은 방법이 있을 것입니다.테스트 기간 동안 경험한 최대 손실은 52핍이었습니다. 그러나 평균 손실은 8핍이었고 중간 손실은 6.4핍에 불과했습니다. 참고: 나는 이것을 NY open과 EUR/USD에서만 테스트했습니다. 아마도 런던 오픈을 사용하는 것이 특히 GBP 쌍의 경우 더 수익성이 있을 것입니다. 아마도 더 큰 범위의 악기에서 더 수익성이 있을 것입니다. 아마도 임의의 양초를 사용하는 것이 더 수익성이 있을 것입니다. 저는 이러한 모든 순열을 수동으로 백 테스트할 시간이 없고 모릅니다. 그러나 내가 생각한 결과는 100% 기계적이고 수익성 있는 방법에 대한 추가 조사가 필요하다고 생각합니다. 이 방법의 물류를 약 5분 안에 정리한 다음 테스트를 시작했습니다. 거래를 관리하는 더 나은 방법 - 제 경험상 트레일링 스탑 또는 BE 스탑을 추가하면 항상 수익이 감소하고 기대치가 감소하지만 승률은 높아집니다. 아마도 절반은 5배 배수로 마감하고 나머지는 BE로 설정하여 하루가 끝날 때 또는 10배로 마감할 수 있습니다... 더 나은 진입 방법 - 때때로 가격이 하락하거나 진입할 기회 없이 OR에서 이륙했습니다. 이 모든 것이 진행되었습니다. 큰 승리를 거둘 수 있었지만 주문이 모두 수술실에서 보류 중인 주문이었기 때문에 놓쳤습니다. 그것이 앉아 있기 때문에 그것은 수익성이 있는 것처럼 보입니다. 다른 쌍에 있는지 궁금합니다. 기계적으로 관리되는 OR 브레이크 거래의 바구니를 매일 구축하면 위와 같이 막대한 이익을 얻을 수 있습니다. 누군가 특히 EA의 개발과 관련하여 이를 더 연구하는 데 관심이 있다면 제가 할 수 있는 모든 방법으로 도움을 주고 싶습니다.
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