여러분, 안녕하세요.
브로커 섹션에서 이 스레드를 다시 시작합니다.
시장가 주문으로 인한 ECN 슬리피지에 대한 귀하의 경험을 알고 싶습니다.
어떤 사람들은 시장가 주문 거래가 어리석은 것이라고 말합니다. 지정가 주문을 건드리지 않으면 어떻게 됩니까? 어떻게 처리합니까?
또한 큰 주문을 작은 주문으로 쪼개고 있습니까? 예를 들어, 5개의 로트를 매수하려면 5개의 1개 로트 주문을 매수하시겠습니까? 이것이 더 빨리 채워져야 한다는 소문이 있습니다.
모두 감사합니다.
톰
나는 당신의 논리를 이해하지만 완전히 동의하는지 확신할 수 없습니다. 귀하의 트레이더는 어떤 종류의 거래에 참여하고 있습니까? 스캘퍼, 하루, 스윙 등은 무엇입니까?
bugscoe, 과거에 [뉴스 외] 문제가 없었다고 해서 미래에 문제가 발생하지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 시장가 주문을 사용하는 데 문제가 없을 수도 있다는 것을 알고 있지만 배경에는 항상 문제가 발생할 가능성이 있습니다. 집주인의 보험과 같다고 봅니다. 저는 플로리다 주 마이애미에 살고 있으며 때때로 허리케인이 많이 발생합니다. 동시에, 우리는 그것들 없이 긴 다년 기간을 겪습니다. 그럼에도 불구하고 나는 허리케인이 없는 시즌이 될 것이라고 생각될 때 내 보험 정책을 취소하지 않을 것입니다. 사실 내 생각은 중요하지 않다. 심각한 폭풍이 우리에게 닥치면 파괴의 위험이 큽니다. 내가 왜 위험을 감수해야 합니까? 거래에 대해서도 마찬가지입니다. 언제든지 주문이 진행되는 동안 시장이 격차를 보일 수 있으므로 원하지 않는 가격으로 채워질 수 있습니다. 뉴스 시간 외에 가격 차이가 나는 이유는 무엇입니까? 여러 가지 이유가 있습니다. 우리가 핵을 맞았고, 일부 유동성 공급자가 가격과 채우기 등을 틈타 ECN에서 빠지는 정전이 있습니다. 도대체 누가 왜 신경을 쓰는지. 그것은 가능하며 나는 위험을 감수하고 싶지 않습니다.원래에 의해 게시 됨 ;
와이드 슬립에 노출되는 이유와 와이드의 정의를 설명할 수 있습니까? 뉴스와 같은 시간에는 이해할 수 있지만 정상적인 상황에서는 시장가 주문을 사용하는 데 문제가 없었습니다.
100% 동의합니다. 사실 말씀하신 기능은 약 1년 전에 Currenex에서 거래하기 위해 프런트 엔드에 한 번 코딩한 것입니다. 그것은 자동으로 매도 슬리피지 X핍에서 매수 주문을 보내고 입찰가에서 매도 주문 - 슬리피지 X핍으로 보냅니다. 또한 완료되지 않은 미결 주문이 만료되는 T초의 만료 매개변수를 설정합니다. 그것은 시장성 있는 지정가 주문을 보내는 또 다른 중요한 측면인 만료입니다. 이것이 우리 거래자가 FOK(Fill-or-Kill) 제한 주문을 보내는 프런트 엔드(또는 API)를 사용하는 것을 선호하는 이유입니다. 주문이 즉시(또는 1초 후) 채워지지 않으면 취소됩니다. 이것은 수동 거래자에게 속도를 제공하고 미끄러지지 않도록 보호합니다. 또한 거래자는 공개 지정가 주문을 취소할 걱정 없이 더 빠른 속도로 주문을 다시 보내거나 더 많은 주문을 보낼 수 있습니다.
바로 시장에 진입하는 더 좋은 방법은 시장가 주문보다 시장성 있는 지정가 주문을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 매도호가가 1.4350이고 지금 이 가격으로 매수하고 싶다면 1.4351에 매수 제한 주문을 입력할 수 있습니다. 이 주문은 일반적으로 1.4350에서 즉시 실행되지만 버튼을 눌렀을 때 갑자기 움직이는 경우를 대비하여 미끄러짐을 1핍으로 제한합니다.
미끄러짐에 영향을 미치는 다양한 요인이 있습니다. ECN의 매칭/주문 처리 시스템의 속도뿐만 아니라 거래자 컴퓨터의 처리 속도, 주문이 전송되는 연결의 품질과 속도, 실행에 대한 거래자의 지리적 위치 서버(다른 국가의 거래자는 미국의 실행 서버로 주문을 보내는 데 항상 미국 기반 거래자보다 더 긴 대기 시간을 경험하게 되며 다른 모든 변수는 일정하게 유지됨). 많은 거래자들은 [위와 같은] 다른 요인이 원인일 가능성이 있는 대기 시간에 대해 ECN을 비판합니다. 시장가 주문으로 거래하는 것은 어리석은 일입니다. 우리가 새로운 자금 관리자를 설정할 때마다 우리는 그들이 시장 주문과 거래하지 않는지 확인합니다. 시장가 주문은 당신을 폭 넓은 슬리피지에 노출시킵니다. 시장에서 사용 가능한 유동성에 비해 매우 큰 규모의 주문을 실행하지 않는 한, 주문을 더 작은 부분으로 분할하는 것은 속도 면에서 중요하지 않습니다. 그런 다음 창의력을 발휘하거나 거래를 관리하는 주문 처리 알고리즘을 사용해야 합니다.
각자에게. 우리는 더 안전한 것을 좋아합니다. 거래자에게 자금을 제공하는 기관의 자산에 대해 전체 프로그램을 다양화해야 하기 때문에 우리는 다양한 스타일로 작업합니다. 높은 빈도(낮은 대기 시간) 거래에서 며칠 동안 지속되는 스윙에 이르기까지 다양합니다.
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